Provisionnement non-vie

  • Cours (CM) -
  • Cours intégrés (CI) 30h
  • Travaux dirigés (TD) -
  • Travaux pratiques (TP) -
  • Travail étudiant (TE) -

Langue de l'enseignement : Français

Niveau de l'enseignement : B2-Avancé ou Indépendant

Description du contenu de l'enseignement

Plan du cours :

1) Rappel et généralité (l’assurance non-vie, comptabilité, les contrats d’assurance non-vie)
2) Les différentes provisions en non-vie (provisions pour primes, provision de sinistres…)
3) Présentation des données (triangle de liquidation, règlement, charge…)
4) Méthode déterministe (chain ladder, London chain, projected case estimate, Tail factor…)
5) Méthode stochastique (Mack, Bootstrap, Merz & Wuthrich…)
6) Introduction aux provisionnements sous Solvabilité 2
 

Compétences à acquérir

- Comprendre le processus de provisionnement d’un sinistre en non-vie
- Appréhender les méthodes statistiques de provisionnement déterministe et stochastique
- Savoir mesurer l’incertitude dans l’évaluation des provisions

Bibliographie, lectures recommandées

- Articles sur les techniques de provisionnement (Mack, Mertz& Wuthrich, England & Verrall…)
- Livres de M. Charpentier « Mathématiques de l’assurance non-vie »

 

Pré-requis obligatoires

- Base en comptabilité des assurances
- Connaissances en statistique assurantiel

Contact

UFR de Mathématique et Informatique

7 RUE RENE DESCARTES
67084 STRASBOURG
0368855000


MASTER - Actuariat