Théorie du risque

  • Cours (CM) -
  • Cours intégrés (CI) 36h
  • Travaux dirigés (TD) -
  • Travaux pratiques (TP) -
  • Travail étudiant (TE) -

Langue de l'enseignement : Français

Niveau de l'enseignement : B2-Avancé ou Indépendant

Description du contenu de l'enseignement

Ce cours présente les bases de la théorie du
risque. Le cours est complété par des séances d'exercices et des
illustrations pratiques avec le logiciel R.
Plan du cours :
1) Définitions de base
2) Assurance et théorie de l'utilité
3) Mesures de risque : VaR et Tail-VaR
4) Comparaison de risques
5) Modèle individuel et modèle collectif
6) Théorie de la ruine
7) Principes de prime
8) Copules et modélisation de la dépendance
9) Comparaisons de dépendance
10) Tarification a priori et crédibilité

 

Bibliographie, lectures recommandées

Rob Kaas, Marc Goovaerts, Jan Dhaene, and Michel Denuit, Modern
actuarial risk theory : using R, vol. 128,
Springer Science & Business Media, 2008.


Michel Denuit, Arthur Charpentier, et al., Math ématiques de l'assurance
non-vie. Tomes I et II
 

MASTER - Actuariat