Modèles aléatoires

  • Cours (CM) -
  • Cours intégrés (CI) 28h
  • Travaux dirigés (TD) -
  • Travaux pratiques (TP) -
  • Travail étudiant (TE) -

Langue de l'enseignement : Français

Niveau de l'enseignement : B2-Avancé - Utilisateur indépendant

Description du contenu de l'enseignement

Loi des grands nombres, théorème central limite, méthode de Monte Carlo, méthode de rejet. Invariance d’échelle,
isotropie et homogénéité stochastique.
Marche aléatoire, mouvement Brownien, diffusion et calcul différentiel stochastique. Chaine de Markov, MCMC, système particulaire et recuit simulé.

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UFR de Mathématique et Informatique

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MASTER - Mathématiques et applications