Description

L'objectif de ce cours est de présenter les principales modélisations d'une série temporelle. Le cours débutera par la présentation des principales méthodes de lissage (moyenne mobile, lissage exponentiel). Dans un second temps, différents types de processus stochastiques à temps discret (séries temporelles) seront étudiés : processus stationnaires du second ordre, processus inversibles, processus ARMA et SARIMA. Les méthodes d'estimation statistique seront également abordées.

Compétences visées

L'étudiant devra savoir modéliser une série temporelle afin de faire de la prédiction.