Description

-Motivations et contraintes de l’assureur pour une cession optimale au réassureur
- Marchée de l’assurance, de la réassurance (pénétration, valeur ajoutée des diversifications géographique et de produits, concentration des acteurs, cycle, poids des agence de notations, quelles comptabilités pour quel type de réassurance : année comptable, de survenance et de souscription)
- Définition des différentes couvertures de réassurance avec leur principales clauses contractuelles (quote-part ; excédent de plein ; excédent de sinistre par risque, par événement, stop loss, facultative, cat bonds, structurée)
- Méthode, exemple et exercices de tarification par exposition et par expérience (chain ladder, as if) des différents contrats et de leurs clauses
- Catastrophes naturelles : les connues et les inconnues, les différents modèles de quantifications et leurs avantages/limites (déterministe, distribution, scénario et modélisation géo-scientifique) ;
- Mesure de rentabilité financière et allocation de fonds propres stratégique d’appétit risque top down (modèle interne).
- ERM d’une compagnie de réassurance non-vie: définitions, objectifs, cadre, mesure quantitatives et leurs limites (risque de modèle), volatilité d’un portefeuille optimal (quelle mesure, quelles corrélations, quelles incertitudes), approches qualitatives et défaillance de mitigation de risques, VaR Versus TVaR (point de vue des clients/actionnaires/Etat/actuaires).