Description

Ce cours propose une introduction aux modèles de durée avec des applications en assurance.

Chapitre 1 : Introduction


Chapitre 2 : Approche paramétrique


Chapitre 3 : Approche non paramétrique


Chapitre 4 : Modèle à hasard proportionnel


Chapitre 5 : Table de mortalité

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page web du cours : https://pierre-olivier.goffard.me/MDD/

Compétences visées

• Être capable d’estimer une distribution de survie à partir d’observations incomplètes de phénomènes de durée
• Être capable de mesurer l’incertitude associée à ces estimations
• Être capable de construire des tables d’incidence à partir de taux bruts préalablement estimés ou donnés
• Connaître les principaux modèles de mortalité prospective
 

Informations complémentaires

Pierre-Olivier GOFFARD, le responsable de l'enseignement, est maître de conférences en mathématiques appliquées à l’Université de Strasbourg. Ses recherches sont à l’intersection des probabilités et des statistiques appliquées, notamment à l’assurance et à la finance. Il est co-responsable, avec Jean Bérard, du parcours actuariat (DUAS) de l’UFR de Math-Info. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter sa page web: https://pierre-olivier.goffard.me/

Bibliographie

• Aalan, Borgan and Gjessing : Survival and Event History Analysis, a process point of view
• Klein, Moeschberger : Survival analysis, Techniques for censored and truncated data
• Planchet, Thérond : Modélisation statistique des phénomènes de durée, applications actuarielles
• Delwarde, Denuit : Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives
• Pitacco, Denuit, Haberman, Olivieri : Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business

Contacts

Responsable(s) de l'enseignement

• Pierre-Olivier Goffard