Description

Ce cours propose une introduction aux processus stochastiques et au calcul stochastique appliqués à la finance et à l’assurance.

Chapitre 1 : Marche aléatoire et martingale en temps discret

Chapitre 2 : Processus et martingale en temps continu


Chapitre 3 : Chaîne de Markov en temps continu


Chapitre 4 : Mouvement brownien


Chapitre 5 : Intégrale stochastique

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page web du cours : https://pierre-olivier.goffard.me/Calcul_Sto/

Informations complémentaires

Pierre-Olivier GOFFARD, le responsable de l'enseignement, est maître de conférences en mathématiques appliquées à l’Université de Strasbourg. Ses recherches sont à l’intersection des probabilités et des statistiques appliquées, notamment à l’assurance et à la finance. Il est co-responsable, avec Jean Bérard, du parcours actuariat (DUAS) de l’UFR de Math-Info. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter sa page web: https://pierre-olivier.goffard.me/

Contacts

Responsable(s) de l'enseignement

• Pierre-Olivier Goffard