Description

Ce cours propose une introduction à la théorie des valeurs extrêmes et de présenter des applications à des problèmes relatifs à la finance et à l’assurance.
Chapitre 1 : Introduction
Chapitre 2 : Théorie des valeurs extrêmes en univers univarié
Chapitre 3 : Estimation de quantiles extrêmes
Chapitre 4 : Applications actuarielles
Chapitre 5 : Introduction à la théorie des valeurs extrêmes en univers multivarié

Compétences visées

L'étudiant devra comprendre et savoir résoudre les problèmes spécifiques à l'étude des valeurs extrêmes.

Informations complémentaires

Responsable de l'enseignement: 
Alexandre You est actuaire, membre certifié de l'Institut des Actuaires, diplômé de l'ISUP et docteur en mathématiques. Il est directeur au sein de la practice Actuariat du cabinet PwC qu'il a rejoint en 2016. Il a également été pendant 6 ans responsable de l’Actuariat Dommages de Société Générale Assurances, filiale bancassurance de la Société Générale. Auparavant, il a occupé différents postes en actuariat pendant près de 10 ans chez Generali France, en tant qu’actuaire produit et en tant que gestionnaire actif-passif, intervenant sur la modélisation de la réassurance, le calcul du Capital Economique et la mise en œuvre de Solvabilité 2 pour les entités non vie du groupe. 

Autres contacts

Responsable de l'enseignement: Alexandre YOU 

Contact: alexandre.you@pwc.com 

MCC

Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation.

Régime d'évaluation

CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)

Coefficient

1.0

Évaluation initiale / Session principale - Épreuves

Seconde chance / Session de rattrapage - Épreuves