Description

Plan du cours :

1) Rappel et généralité (l’assurance non-vie, comptabilité, les contrats d’assurance non-vie)
2) Les différentes provisions en non-vie (provisions pour primes, provision de sinistres…)
3) Présentation des données (triangle de liquidation, règlement, charge…)
4) Méthode déterministe (chain ladder, London chain, projected case estimate, Tail factor…)
5) Méthode stochastique (Mack, Bootstrap, Merz & Wuthrich…)
6) Introduction aux provisionnements sous Solvabilité 2
 

Compétences visées

- Comprendre le processus de provisionnement d’un sinistre en non-vie
- Appréhender les méthodes statistiques de provisionnement déterministe et stochastique
- Savoir mesurer l’incertitude dans l’évaluation des provisions

Bibliographie

- Articles sur les techniques de provisionnement (Mack, Mertz& Wuthrich, England & Verrall…)
- Livres de M. Charpentier « Mathématiques de l’assurance non-vie »

 

MCC

Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation.

Régime d'évaluation

CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)

Coefficient

1.0

Évaluation initiale / Session principale - Épreuves

Seconde chance / Session de rattrapage - Épreuves