Description

Ce cours propose une introduction aux modèles de durée avec des applications en assurance.

Chapitre 1 : Introduction


Chapitre 2 : Approche paramétrique


Chapitre 3 : Approche non paramétrique


Chapitre 4 : Modèle à hasard proportionnel


Chapitre 5 : Table de mortalité

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page web du cours : https://pierre-olivier.goffard.me/MDD/

Compétences visées

• Être capable d’estimer une distribution de survie à partir d’observations incomplètes de phénomènes de durée
• Être capable de mesurer l’incertitude associée à ces estimations
• Être capable de construire des tables d’incidence à partir de taux bruts préalablement estimés ou donnés
• Connaître les principaux modèles de mortalité prospective
 

Informations complémentaires

Pierre-Olivier GOFFARD, le responsable de l'enseignement, est maître de conférences en mathématiques appliquées à l’Université de Strasbourg. Ses recherches sont à l’intersection des probabilités et des statistiques appliquées, notamment à l’assurance et à la finance. Il est co-responsable, avec Jean Bérard, du parcours actuariat (DUAS) de l’UFR de Math-Info. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter sa page web: https://pierre-olivier.goffard.me/

Bibliographie

• Aalan, Borgan and Gjessing : Survival and Event History Analysis, a process point of view
• Klein, Moeschberger : Survival analysis, Techniques for censored and truncated data
• Planchet, Thérond : Modélisation statistique des phénomènes de durée, applications actuarielles
• Delwarde, Denuit : Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives
• Pitacco, Denuit, Haberman, Olivieri : Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business

Contacts

Responsable(s) de l'enseignement

• Pierre-Olivier Goffard

MCC

Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation.

Régime d'évaluation

CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)

Coefficient

1.0

Évaluation initiale / Session principale - Épreuves

Seconde chance / Session de rattrapage - Épreuves