Description

Ce cours propose une introduction aux processus stochastiques et au calcul stochastique appliqués à la finance et à l’assurance.

Chapitre 1 : Marche aléatoire et martingale en temps discret

Chapitre 2 : Processus et martingale en temps continu


Chapitre 3 : Chaîne de Markov en temps continu


Chapitre 4 : Mouvement brownien


Chapitre 5 : Intégrale stochastique

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page web du cours : https://pierre-olivier.goffard.me/Calcul_Sto/

Informations complémentaires

Pierre-Olivier GOFFARD, le responsable de l'enseignement, est maître de conférences en mathématiques appliquées à l’Université de Strasbourg. Ses recherches sont à l’intersection des probabilités et des statistiques appliquées, notamment à l’assurance et à la finance. Il est co-responsable, avec Jean Bérard, du parcours actuariat (DUAS) de l’UFR de Math-Info. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter sa page web: https://pierre-olivier.goffard.me/

Contacts

Responsable(s) de l'enseignement

• Pierre-Olivier Goffard

MCC

Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation.

Régime d'évaluation

CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)

Coefficient

1.0

Évaluation initiale / Session principale - Épreuves

Seconde chance / Session de rattrapage - Épreuves